Cong Sun

由掘金 A 股分钟收盘价生成。returnynoon2.pkl 与 returnynoon2.parquet 保存同一 pandas DataFrame：行索引为 Python date，列为六位股票代码， 值为小数收益率（0.01 表示 1%），保留 NaN。上传前精确校验两种格式和完整日期序列， 同一次提交发布两个数据文件及本说明。此数据集独立于 suncong/ylabels。 午间交易日 11:35 运行，使用 pandasmarketcalendars 的 SSE 日历判断休市和数据新鲜度，只使用严格早于运行日期的行情目录；掘金数据在每日收盘后更新。 历史计算序列依据有效行情目录；定时任务另外核对最后两日与 SSE 日历一致，缺少昨日行情时失败而不回退。 保持 CSV 原始行序，按日 ffill 后对完整分钟序列执行 rolling(2).mean()； 每天按 240 行位置采样，buymin=135、sellmin=245。 均价卖出的 (卖价 - 买价) / 买价。收益率最终执行 shift(-1).iloc[:-1]。 00/60 开头代码为 9.85%，其余为 19.85%；8/9 开头代码另按 change < 100 排除。 通过 Hugging Face 下载时固定提交哈希，以复现历史版本；只反序列化可信的 Pickle。 推荐下载 returnynoon2.parquet 后使用 pandas.readparquet。